講題: 模型設定檢驗

講題簡介: 
完整的經濟實證研究通常應具有模型設定( Specification )、估計( Estimation ) 與檢驗( Hypothesis testing ) 這三項基本的計量分析步驟。但相對於模型設定與估計，模型檢驗在實證研究中經常未受到足夠的重視。實際上，不同的模型設定方式可能代表不同的經濟意義，亦可能使研究者得出不同的估計結果進而產生不同的詮釋。藉由模型設定檢驗，我們可以評估各種潛在模型設定方式的適切性，並從中選取或修正出較為 合適的模型，再據以詮釋出同時具有經濟與計量意義的實證結果。

我們將在這個講題中介紹一般化的參數化設定檢驗(Parametric specification tests)的原則。這個原則係基於計量模型的設定正確性，經常可以表現成特定的動差條件( Moment condition )，故可藉此推演出動差檢定( Moment test )以判斷模型的適切性。這個原則的基本相法相當的簡單、容易瞭解。但在將其進一步延伸成實際的設定檢驗時，則會隨著不同的情況產生許多重要的計量議題。例 如，如何使設定檢驗對特定的或一般的對立假設產生檢定力? 如何使得設定檢驗具有最適化的詮釋? 如何控制出設定檢驗大樣本正確的型一誤差機率? 如何使設定檢驗的大樣本正確性不受到模型估計方法的影響? 如何修正計量文獻中既有的設定檢驗使之適用於新的計量模型? 如何使低階動差檢驗不受到高階動差誤設的影響? 如何使高階動差檢定的方法適用於正確的低階動差設定方式? 與設計出易於實證研究中操作的動差檢定?。我們預計在個課程視情況討論其中一些議題。

課程安排:
在第一個部分，回顧參數化設定檢驗的原則等基本觀念，並整理出設定檢驗的幾個重要的計量議題。
在第二個部分，以實際的研究經驗說明文獻中相關的計量方法，與我們對這些議題所提出的方法及其在實際資料中的應用。